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比特币资金费率是什么意思?

比特币资金费率是什么意思?
在币圈,一些专业名词有很多,其中有部分名词是与费用有关的,比如说手续费,矿工费,提币费,以及本文要说的资金费率,而这些名词有部分很好理解,比如手续费,就是投资者交易数字货币的费用

在币圈,一些专业名词有很多,其中有部分名词是与费用有关的,比如说手续费,矿工费,提币费,以及本文要说的资金费率,而这些名词有部分很好理解,比如手续费,就是投资者交易数字货币的费用,而这类的名词可以说是在币圈众所周知的,但是要说本文提到的比特币资金费率,可以说大多数的投资者都不太了解,那么,比特币资金费率到底是什么意思呢?下面小编就给大家详细说说比特币资金费率是什么意思?

比特币资金费率是什么意思?

资金费率,是为了使比特币期货的价格不至于偏离比特币的价格太多的机制。这是官方解释。

资金费率指的是在永续合约市场,交易所为了使永续合约市场价格锚定现货价格(又称指数价格)而设定的费率,当永续合约市场价格大于指数价格时,资金费率为正,多方需支付资金费用(仓位*资金费率)给空方;反之,空方需支付资金费用给多方。

大白话的版本是,资金费率其实就是持仓费。进一步解释,如果市场上做多的过多,会使比特币期货价格比比特币价格高太多,这时候为了平衡,做多的这一方需要把持仓费(资金费用)给做空的这一方。否则,做空的这一方需要支付持仓费(资金费用)给做多的这一方。

其中,有些平台资金费用交换有三次,分别在 0:00,8:00,16:00。只有在这三个点有持仓,才需要参与资金费率的互换。如果你在这三个点的前一秒平仓,也是不需要参与资金费率的。

资金费率的历史并不长(自2018年10月开始),仅有6次资金费率为异常水平,但这6次都较为准确地提供了短期的买入/卖出时机。根据历史数据(如下图),资金费率绝对值高于0.25%时(异常水平),是较好的买入/卖出时机,此时若资金费率为负数,表明是较好的买入时机,正数则为卖出时机。

比特币资金费率是怎么操作的?

比特币资金费率为正,说明市场上做多的人很多,这时候是多头付给空头持仓费(资金费用)。相反,如果资金费率为负数,说明当前市场上做空的人比做多的要多,这时候就反过来空头需要支付多头资金费用(即持仓费)。

当然,这种互换只在特定的三个时间点进行,这三个点以外的任何时间都不需要互换。

以上就是比特币资金费率是什么意思的相关内容,最后小编提醒投资者,在投资数字货币之前,一定要寻找好目标,投资者可以采用黄金分割线法来实现,目标仅仅是目标,可能达不到,也可能超额完成。死守目标是不可取的,关键则在于实现目标后的选择,是平仓还是持仓?这要因势而定,另外小编要提醒投资者的是认识趋势,众所周知,顺势而为是任何投资理财的制胜法宝。

现如今,在数字资产衍生品市场中,永续合约可以说是广受投资者追捧,主要是因为永续合约没有交割日,持有的日期无限制,另外基差小,交易价格接近于标的参考指数价格,相对交割合约波动更小,这些优势都是永续合约受欢迎的主要原因,而永续合约的优势多源于它的资金费用机制,因此小编认为投资者有必要了解一下永续合约资金费率是什么,那么,永续合约资金费率到底是什么意思呢?下面就一起来了解一下。

永续合约资金费率是什么意思?

资金费率是加密世界当前最走红的交易产品——永续合约背后的神秘调料。资金费率是永续合约的价格与标的资产的价值保持接近的关键所在。其工作原理是在多空交易者之间转移周期性的费用。

资金费率通过在市场的买入(多头)方和卖出(空头)方之间平衡供应和需求,使得某个永续合约可以密切跟随其标的资产的价格。

当永续合约价格 > 标的资产价格 => 资金费率为正

当永续合约价格 < 标的资产价格 => 资金费率为负

资金费率是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差,向多头或空头交易者支付的定期费用。

当市场趋势看涨时,资金费率为正,此时多头将向空头支付资金费率。相反,当市场看跌时,资金费率为负,此时是空头交易者向多头支付费用。

永续合约资金费率是如何取值?

CoinEx有三个资金费用的收取时间,分别是(HKT) 08:00、16:00、24:00。简单来说,只有在每天8:00、16:00、24:00持有仓位时,用户才需要支付或收取资金费用。如果在费用收取之前平仓,就不需要支付资金费用啦~

至于每次结算的当期资金费率,是取上一个结算时刻前一分钟计算的资金费率。

计算公式是这样的:

资金费率=Clamp(MA(((深度加权买价 + 深度加权卖价)/2-现货指数价格)/现货指数价格 - Interest), a, b)

PS:

*MA代表移动平均线,CoinEx的资金费率会取每次计算前一定周期内的深度加权买卖价与现货指数价格参与计算。

*Interest当前为0

*BTCUSD、BCHUSD、ETHUSD、LTCUSD、BSVUSD、XRPUSD、EOSUSD永续合约:a=-0.1%,b=0.1%

*深度加权买价 = 在竞买方成交 “保证金影响额” 的平均价格

*深度加权卖价 = 在竞卖方成交 “保证金影响额” 的平均价格

*保证金影响额指的是盘口一定数量订单的价值总额

以上就是永续合约资金费率是什么意思的相关内容介绍,最后小编想要提醒想要玩永续合约的投资者,要学会分析趋势,也就是说要会看趋势,可参考日k线,周k线或者月k线,及对影响主流币的长期因素进行分析,从而判断数字货币币在一段时间内是上涨或是下跌,若入场之先,不先看趋势,一味追涨杀跌,只能惨淡离场,趋势判断后,才好制定粗步的操作目标,甚至可以毫不夸张的说判断好趋势,已经对了一半。

根据火币网的数据显示,比特币现货价格为9208.43美元,24小时成交量26374.82.比特币永续合约价格为9209.3美元,24小时成交量18.03万,比特币永续合约价格比起现货价格稍微高一点,而从24小时成交量来看,投资永续合约的投资者还是比较多的,当然对于投资者来说,投资永续合约最想要了解就是永续合约资金费率是多少?下面小编就来给大家普及一下永续合约资金费率是多少?

永续合约资金费率是多少?

永续合约资金费率每个交易所都有自己的定价,比如说火币网是0.02%~0.05%,okex交易所(https://www.ouyi.xin/)是0.015%~0.02%,接下来小编以okex为例,介绍一下okex交易所永续合约资金费率的计算公式,如下:

资金费用=持仓仓位价值*当期资金费率,当资金费率为正数时,多头支付空头;当资金费率为负数时,空头支付多头。

资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格 - Interest), a, b)

Interest当前为0

所有币种永续合约:a=-0.3%,b=0.3%

决定永续合约资金费率资金费率因素:

资金费率由两部分组成:利率和溢价,以币安交易所为例,币安合约交易平台采用0.03%的日固定利率(每个资金费率清算周期为0.01%),其中LINK/USDT和LTC/USDT合约例外,资金费率为0.溢价根据永续合约与标记价格之间的价差变动。

在波动性较强的时期,永续合约和标记价格可能会出现分叉。在此种情况下,溢价会相应上升或下降。

价差大意味着溢价高。相反,溢价低说明两种价格之间的价差较小。

资金费率为正时,永续合约价格高于标记价格。因此,多头交易者需要向空头交易者支付资金。相反,资金费率为负时,永续合约价格低于标记价格,意味着空头交易者需要向多头交易者支付资金。

由于资金计算需要考虑所使用的杠杆率,因为资金费率可能会对用户的损益产生较大影响。杠杆率高的情况下,即使在波动性较低的市场情况下,支付资金的交易者也可能会遭受损失并被平仓。

永续合约资金费率对投资者的影响:

另一方面,收取资金可能会赚取高额利润,尤其是在区间震荡市场。

因此,交易者可以制定利用资金费率的交易策略,即便在波动性较低的市场也能盈利。

从本质上来说,资金费率旨在鼓励交易者持有能够保持永续合约价格与现货市场价格相符的头寸。

通过以上介绍,相信大家对于永续合约资金费率也有所了解。其实从费率也可以看出虚拟货币交易所是否正规,在虚拟货币交易所费率过高或者过低,投资者都需要注意,一定要查看虚拟货币交易所其他的资质,比如所在地、营业资质、资产值、官网、共有多少交易对和币种,这些都是可以看出虚拟货币交易所靠不靠谱。

永续合约是合约的一种,经常炒数字货币合约的相信都听过,永续合约其实就是没有到期或者结算日的合约,而资金费率其实就是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差,向多头或空头交易者支付的定期费用,了解完永续合约资金费率之后,回归正题,永续合约资金费率套利风险大不大呢?下面小编就给大家详细说说永续合约资金费率套利风险。

永续合约资金费率套利风险大不大?

1.资金费率波动风险

例如:2019-07-2112:00:00资金费率由负变正,是否需要平仓可根据资金费率预测与平仓费用决定。

2.USDT价格波动风险

USDT vs USD风险暴露,开多相当于买入USDT,卖出USD。

3.强平风险

永续价格下跌30%以及现货价格上涨2.17倍均会造成爆仓强平,将打破期现订单的Delta中性,使行情价格变成主导盈亏的主要因素,套利模型被破坏。

4.分摊风险

自产品上线以来未发生过分摊。

套利交易又叫套期图利,是指利用期现货的短期利率的差异,将资金由利率较低的区间转移到利率较高的区间,以从中获得利息差额收益的一种交易。在当前数字货币交易当中,主要的套利方式有现货搬砖套利、统计套利、跨期套利等。

币币杠杆账户借币利率与永续合约账户资金费率之间存在套利机会,即资金费率套利,简单讲就是在币币杠杆功能区中借币(目的是最大限度提高资金利用率),然后再在币币杠杆和永续合约中同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易,类似期现套利,而资金费率套利的目标则是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

永续合约资金费率是由什么决定的?

资金费率由两部分组成:利率和溢价。

其中,溢价解释了为什么永续合约的价格将与标的价格变化趋势趋同。

在波动性较强的时期,永续合约和标记价格可能会出现分叉。此时,溢价指数将被用来促使合约市场价格和现货价格趋同。

资金费率计算公式:

资金费率(F)=溢价指数(P)+Clamp(0.01%-溢价指数(P),0.05% 到 -0.05%)

换句话说,只要溢价指数介于-0.04%至0.06%之间,那么资金费率将等于0.01%(利率)。

如果(利率(I)-溢价指数(P))在+/- 0.05%之内,则F = P +(I-P)= I。换而言之,资金费率将等于利率。

上文就是永续合约资金费率套利风险大不大的相关内容介绍,最后小编想要提醒投资者,在玩永续合约的时候,一定要控制仓位,因为只有合理控制仓位,投资者才有稳定盈利的机会,否则投资者失败的概率会增高,一般来说,投资者将资金的10%入市,举个例子,投资者的帐户资金只有1万美金,那每次进单就是1000美金,不管是做多还是做空,另外,在玩永续合约的时候,一定要学会止盈止损,只有这样才能把投资者的损失控制在一定的范围。

说到比特币资金费率,可能很多投资者都处于一无所知的状态,其实比特币资金费率是为了使比特币期货的价格不至于偏离比特币的价格太多的机制,简单点说就是比特币资金费率就是比特币持仓费,了解完比特币资金费率之后回归正题,比特币资金费率跟走势有关吗?下面小编就给大家深度解析一下比特币资金费率跟走势有关吗?

比特币资金费率跟走势有关吗?

比特币资金费率代表市场情绪。当资金费率比较高的时候,意味着市场较为疯狂,市场由涨转跌在即,当比特币资金费率比较低的时候,意味着市场较为恐慌,市场由跌转涨在即。

在比特币资金费率为较高的正数时,会对交易产生两大影响:一是愿意买入永续合约的人在下降,因为持有永续合约需支付高昂的资金费用;二是愿意做空永续合约的人在上升,因为持有永续合约每天能够收获高昂的资金费用,即使整个市场持续上涨,高昂的利息也能够弥补一部分的损失。对于矿工来说,在资金费率比较高的时候,在市场上做空,不仅可以套保,还能赚取资金费用。那么,在哪里可以找到资金费率?

下面小编给大家举个例子,JEX平台的当前资金费率在以下界面可以找到:【合约交易】>左侧点击【BTCUSDT】>右上角【资金费率】。如下图所示:当前资金费率

历史资金费率在以下界面:【合约交易】>左侧点击【BTCUSDT】>左上角【历史资金费率】。如下图:历史资金费率

怎样才能拿到资金费率?

首先,资金费率不是手续费,因为它不是付给交易平台的,交易平台是不参与资金费用的互换的,这是投资者之间的互换。需要看准方向和踩对时间。比如现在离资金费率的互换的时间点只有 2 个小时,短时间内比特币不会有大的波动,现在资金费率是正,那这时候你可以开空仓,去赚多头的持仓费。

比特币的资金费用是有资金费率计算得出的。计算公式是【资金费用=仓位价值*资金费率】

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