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比特币价格跌破3.9万美元 周五5.9亿美元期权到期

比特币价格跌破3.9万美元 周五5.9亿美元期权到期
在市场预期美国联准会(Fed)将在3月开始升息、以抑制高通膨的大背景下,《路透》报导,美国主要股指20日高开低走,在盘尾回吐开盘初期的涨幅,纳斯达克综合指数已较去年11月创下的纪

在市场预期美国联准会(Fed)将在3月开始升息、以抑制高通膨的大背景下,《路透》报导,美国主要股指20日高开低走,在盘尾回吐开盘初期的涨幅,纳斯达克综合指数已较去年11月创下的纪录高点下跌逾10%,正式宣告进入修正区间。

道琼工业指数下跌313.26点或0.89%,报34715.39点;标普500指数下跌50.03点或1.1%,报4482.73点;纳斯达克综合指数下跌186.23点或1.3%,报14154.02点。

以科技股为主的纳斯达克综合指数收在去年6月以来的最低水平,目前已较纪录高点下跌近12%;标普500指数的11个主要类股中,有10个收跌,非必需消费品类股下跌1.9%。

美国参议院司法委员会在20日通过旨在制约科技巨头的反垄断法案美国创新与网络选择法案(American Innovationand Choice Online Act),令科技股承压,导致亚马逊重挫2.96%、Alphabet收跌1.34%、苹果收跌1.03%。

加密货币市场方面,近期与美股连动性极高的比特币(BTC),在昨晚10点开始一度走高,在3小时内从4.2万美元附近上扬、升破4.3万美元大关,不过随后却开始持续急挫,方才跌破39,000美元,最深触及38,220美元低点,今日目前最大跌幅超过12.15%,至截稿前,报38,747美元。

Coinmarketcap数据显示,主流币方面,以太币(ETH)跌破2,900美元,重挫逾14%至2,810美元,币安币(BNB)、艾达币(ADA)、Solana(SOL)、波卡币(DOT)等均出现9%至10%之间的跌幅。

联准会决策牵动市场

金融市场在2022年开局表现低迷,人们担忧美国联准会将采取积极措施控制通膨,这推动了美债殖利率快速走扬,并打击了科技股和成长股,标普500指数今年迄今已下跌近6%。

Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz向《路透》表示:我只是认为,1月将经历一段动荡时期,估值很高,利率要上升,前景不明朗,与几个月前相比,现在需要担心的事情更多了。

尽管比特币持续走低,不过加密货币基金Bit Bull Capital执行长Joe DiPasquale仍持乐观态度,他向《Coindesk》表示,最近加密货币市场的下跌趋势源于需求下降和一些季节性因素。从历史上看,1月总是疲软的一个月,他看好在接下来的数周内,市场活动和需求都将增加。

值得注意的是,比特币与美国科技股的连动性正在持续增加,据《彭博》报导,比特币与纳斯达克100指数的100日相关系数已攀升至0.40以上,这是自2011年以来的最高水平之一。系数1意味着走势同步,-1意味着走势相反。

5.9亿美元期权周五到期

另外,Coinglass数据显示,5.9亿美元的比特币期权将在UTC时间21日上午8点(北京时间21日下午4点)到期;其中,2.1亿美元为看跌期权、3.8亿美元为看涨期权,因此可以预期在到期前,比特币价格可能会持续有剧烈波动。

比特币在今早已跌破4万美元,《Cointelegraph》分析,如果目前的短期负面情绪持续占上风,空头很容易在到期时将币价压制在4.1万美元以下,并获得1.32亿美元的收益。

《Cointelegraph》认为,比特币走势在到期时有四种主要可能性发生:

1.4万美元至4.1万美元之间:30份看涨期权对3320份看跌期权。最终结果是1.32亿美元偏向看跌期权。

2.4.1万美元至4.2万美元之间:170份看涨期权对2180份看跌期权。最终结果是8200万美元偏向看跌期权。

3.4.2万美元至4.4万美元之间:1480份看涨期权对1130份看跌期权。最终结果是看涨、看跌期权之间处于平衡状态。

4.4.4万美元至4.5万美元之间:2980份看涨期权对630份看跌期权。最终结果是1.03亿美元偏向看涨期权。

比特币(BTC)在前日跌破5万美元后持续走低,继昨日跌破4.8万美元,今日进一步下探,一度跌破4.6万美元大关,最低触及45,900美元。(现报46589美元,24小时跌幅2.4%)

Coinmarketcap数据显示,加密货币市场齐跌。以太币(ETH)最低触及3,649,跌幅4.42%,币安币(BNB)、Solana(SOL)、艾达币(ADA)、瑞波币(XRP)、Terra(Luna)、波卡币(DOT)则分别有4%至7%不等跌幅。

巨量期权合约明到期

值得注意的是,Coinglass数据显示,在12月31日、也就是本周五,所有交易所总计有高达12.6万枚比特币规模的权合约面临到期,目前价值相当于58.5亿美元。

其中,看涨权持仓总量为89,829.94枚比特币,看跌权持仓总量为36,176.36枚比特币。

加密货币金融服务公司Blofin数据显示,周五权到期的最大痛点价位是4.8万美元,这是最高权合约数量的履约价。权卖方(大多数是机构交易者)会寻求操纵现货市场,将现货价格逼近最高权合约数量的履约价,进而给权买方带来最大痛点、造成最大损失。

《TheTokenist》报导,有许多12月31日到期的看涨权履约价为5万美元。如果机构交易者设法将价格控制在5万美元以下,这些权在到期时将一文不值;但若在到期时比特币达到或超过5万美元,那么这些看涨权将带来利润。

与此同时,还有大量5.8万美元和6万美元履约价的看涨权,而这些看涨权很可能将一文不值,因为年底前比特币大涨至此价位的可能性非常小。

杠杆率处于历史新高

另外,期货市场方面,仅在上周,比特币期货未平仓合约量就增加了25亿美元,主要由币安市场的交易员所推动;即使Glassnode数据显示,当前未平仓合约量仍远远不及历史高点,但杠杆率的快速增加,在短期内往往会增加潜在的轧空或轧多的可能性。

交易量普遍下降通常会发生在年底,不过在7日平均基础上,从今年初迄今为止,期货市场成交量已出现16%的下滑,而在中心化交易所中,更小的交易量和上升的未平仓合约量是一个有利的组合,至少会提升未来数周发生波动的杠杆挤压(leverage squeeze)可能性。

与此同时,CryptoQuant数据也显示,所有交易所的估计比特币杠杆率正处于历史新高水平,这可能导致一波市场修正,通过币价暴跌,以冲刷掉所有过度杠杆作用。

CryptoQuant在28日警告,短期对比特币看跌:“短期看跌!链上数据:非常高的杠杆率,比特币稳定币供应比率(SSR)趋于平稳,即将到期的比特币期权。火币、币安等主要交易所,将在今年底前切断与中国投资者的联系,来自中国的最大坏消息也将结束。看跌比特币的原因,仍然与新的COVID病毒和联邦基金利率有关,当然,所有这些假设,都是在比特币尚未达到泡沫价位之前成立。”

在Omicron新变种病毒、通膨飙升等疑虑冲击下,美股连续两日下挫,不过据《路透》报导,随着市场消化疫情冲击、同时逢低买进,美股三大指数2日全面强弹,收复了近几个交易日的跌幅。

道琼工业指数上涨617.75点或1.82%,报34639.79点;标普500指数上涨64.06点或1.42%,报4577.1点;纳斯达克指数上涨127.27点或0.83%,报15381.32点。

道琼工业指数涨幅最大,并创下3月5日以来最大单日涨幅;标普500指数方面,11个主要类股全面收高,工业股、能源股和金融股的百分比涨幅最大。

针对美股强弹,LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick表示:标普500指数连续29个交易日没有出现1%的涨跌波动,突然Omicron变种病毒来了,这5天剧烈波动。在经历1年多来最严重的两日跌幅后,我们终于看到了些许反弹,在近期的疲软之后,买家开始有所行动,并推升股市,但Omicron的不确定性依然存在。

美国财政部长叶伦(Janet Yellen)2日警告,Omicron变种病毒可能会加剧供应链问题,抑制需求,进而减缓全球经济成长,考虑到今年初Delta变种病毒的出现导致美国经济严重放缓,Omicron变种病毒的影响,存在很大的不确定性。

叶伦表示:希望这不会导致经济成长大幅放缓。存在很多不确定性,可能会造成重大问题。我们仍在评估。

比特币持续震荡

加密货币市场方面,据Tradingview数据,比特币(BTC)连日在5.6至5.9万美元之间震荡,最近一日走势则大致持平。至截稿前,报56138美元,近24小时跌幅1.37%。

9.5亿美元期权周五到期

值得注意的是,Coinglass数据显示,9.5亿美元的比特币期权将在周五到期;其中,4.85亿美元为看跌期权、4.6亿美元为看涨期权,届时比特币价格可能将再有大波动。

《Cointelegraph》分析,随着比特币维持在5.7万美元以下,目前来看,空头似乎胜利在望,多头要想在避免周五期权到期时亏损,唯一的办法就是将比特币的价格推升至5.8万美元以上,但如果短期负面情绪持续盛行,比特币保持在5.6万美元以下,空头可能会进一步施压,试图获得高达1.75亿美元的利润。

《Cointelegraph》分析,比特币走势届时有四种可能性发生:

1.5.4万美元至5.6万美元之间:290份看涨期权对3480份看跌期权。最终结果是1.75亿美元偏向看跌期权。

2.5.6万美元至5.8万美元之间:750份看涨期权对2160份看跌期权。最终结果是8000万美元偏向看跌期权。

3.5.8万美元至6万美元之间:1510份看涨期权对1040份看跌期权。最终结果是3000万美元偏向看涨期权。

4.超过6万美元:2760份看涨期权对860份看跌期权。最终结果是1.15亿美元偏向看涨期权。

杠杆率上升引担忧

与此同时,比特币期货市场杠杆率上升也引起担忧。据《Coindesk》报导,一些分析师担心,期货市场杠杆率的上升,可能预示着近期币价将迎来下挫,而其他分析师则预计,在结束目前的交易区间震荡后,将迎来进一步的上涨。

Arcane Research就指出:如此高的未平仓合约量维持如此之久,并不常见。这可能表明市场目前杠杆率过度饱和。

据此前报导,Glassnode本周也警告,期权、期货的未平仓合约量正处于或接近历史最高点,这引起了人们对杠杆爆仓可能性增加的担忧,合约资金费率显示只有轻微的溢价倾向,轧空或轧多都有可能。

Glassnode数据显示,比特币期货未平仓合约量已达到40万枚比特币,存在去杠杆化风险,从过来历史可见,每当未平仓合约规模达到超过35万枚比特币后,就会发现轧空或轧多的情况。

据先前报导,由于美国总统拜登签署基础建设法案、使严格的加密货币税法成为定局,再加上中国国家发改委针对加密货币挖矿活动又有进一步打压,比特币(BTC)16日单日最深重挫逾10%,一度跌至58,574.07美元,创下自10月28日以来的新低。

不过据Tradingview数据,在此之后,比特币略有回稳,在5.9万美元至6.1万美元之间持续震荡,至截稿前,报60421美元,近24小时涨幅1.44%。

11亿美元期权周五到期

值得注意的是,Coinglass数据显示,11亿美元的比特币期权将在周五到期;其中,4.7亿美元为看跌期权、6.3亿美元为看涨期权,届时比特币价格可能将再有大波动。

《Cointelegraph》分析,目前来看,期权市场数据略偏向看跌期权,空头正试图将比特币压在6万美元以下,多头要想在11月19日期权到期时大赚一笔,唯一的办法就是将比特币的价格推升至6.4万美元以上,这比目前的60,400美元水平高出6%。

另一方面,如果当前的短期负面情绪占上风,空头可能会进一步施加压力,将比特币价格压制在5.8万美元附近,试图获得高达2.2亿美元的利润。

《Cointelegraph》分析,比特币走势届时有四种可能性发生:

1.5.8万美元至6万美元之间:10份看涨期权对3840份看跌期权。最终结果是2.2亿美元偏向看跌期权。

2.6万美元至6.2万美元之间:910份看涨期权对1950份看跌期权。最终结果是6000万美元偏向看跌期权。

3.6.2万美元至6.4万美元之间:2030份看涨期权对940份看跌期权。最终结果是7000万美元偏向看涨期权。

4.超过6.4万美元:2920份看涨期权对240份看跌期权。最终结果是1.75亿美元偏向看涨期权。

220万枚以太币从交易所转出

另外,以太币(ETH)的情况也值得留意。据Tradingview数据,以太币在17日一度跌破4,100美元,创下自10月28日以来新低,不过随后也有所回稳,至截稿前,报4,326美元,近24小时涨幅4.6%。

CryptoQuant17日分享图表指出,过去3日以来,高达220万枚以太币从交易所转出,价值超过90亿美元,这是在短时间内从交易所转出的最大数量纪录,如果这是因为有巨鲸囤币,那么将非常看涨。

此图表也显示,交易所的以太币储备量正持续减少,由于交易所储备量实际上代表着可供购买的以太币供应量,持续减少可能会造成供给冲击,而对以太币来说,由于供求关系的变化,这种趋势可以说是长期利好。

根据Chainalysis数据,自6月底以来,持有价值5,000万美元以上比特币的加密货币地址,一直在稳定加码,随着比特币本周一度重返5万美元,Chainalysis认为这种看涨情绪延续至8月底。

Chainalysis首席经济学家格拉德维尔(Philip Gradwell)向《CNBC》表示:近期大量投资者积累比特币,与比特币价格的中期变化相关。

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